Mar 24 (Tue)

マーケットはクローズしたが、$2Tコロナ対策パッケージはまだ正式に議会を通過していない。今日の株は景気刺激策への高まる期待を背に既に爆上げしてしまったが、さて実際に法案が通ったところでどう反応するだろうか。

Peterにならって、ESのトレンドラインとフィボナッチを描いてみた。第二トレンドラインを上にブレイクしたように見える。フィボナッチも23.6%のラインに近づいている。

VIXのterm structureを見ると8月以降で30を切った。しかし、現物のVIXはまだ60以上で高止まりしている。$DXYも結局ほぼ動かず。一方で、投資適格債に続いてジャンク債も上昇。全般的に、異常な流動性枯渇の問題が少し和らいできた気配がしなくもない。ここからVIXが下がり全面的なリスクオンになるのかどうか、見ものである。

ポジションだが、昨夜0327 Long Comboと0403 Ratio Put Spreadを追加した。後者は、$400のcreditだと思っていたが、実際にはdebitであった…。まぁ仕方がない。

Short ComboとLong Comboで、Short Iron Condorになっている。このまま上に抜ける場合、0327の時点で$2500以上であると都合が良い($2500のprofit)。

取り敢えず、明日0325のCovered Callがexpireするので、それを待って次の手を考えよう。今のところ、Short Combo and/or Ratio Call Spreadを候補として考えている。