Feb 11 (Mon)

今日の株価は日中おとなしく下降気味だったが、夕方になって壁予算の攻防が落着しそうだとか、米中交渉が進展してるらしいとか、色んな憶測が浮上してESもNQも0.5%くらい上げている。

ここから本当に上がっていくつもりなのだろうか。

WSJ: This Options Bet Helps Tame Markets, but There Are Risks

この記事によると、オプション売りが流行っているらしい。ついでにまたぞろ懲りずにVIX売りも。僕自身がオプション売っているので、まぁ悪態ついても天にツバするようなものだが、こいつら本当に自分が何やってるのか分かってんの?

最近のこの、大きな下げは絶対に来なさそうな安心感。10月以前に通じるものをずっとひしひしと感じている。何かそれを正当化するファンダメンタルズがまずあって、それをトレードしているというよりも、先にトレードがあり、それによってファンダメンタルズがあるかのような幻想に陥っているだけのような気がする。金曜日にも取り上げたが、本当にリテイルがイケイケムードになっているとしたら、不幸な結末しか見えてこない。もちろん、短期トレードをやる以上、地獄の果てまでとは言わずとも、ある程度は付き合うしかないのであるが。

今日はちょっとリスクを減らした。

/ES Open PositionsOpen P/LIntrinsicPremiumDelta
/ES SELL x11-171,013N/AN/A-11
2900 CALL 0228 x10-3280-4030.07
2550 PUT 0331 x266902,0690.29
2520 PUT 0430 x41,63906,0390.68
2300 PUT 0228 x10-2780-453-0.06
2300 PUT 0228 x5-2020-289-0.03
2300 PUT 0228 x5-1890-277-0.03
TOTAL-169,70206,686-10.08

/NQ Open PositionsOpen P/LIntrinsicPremiumDelta
/NQ BUY x119,270N/AN/A11
7650 CALL 0228 x10-2880-4080.07
7520 CALL 0430 x268401,944-0.27
7450 CALL 0430 x273402,514-0.35
7390 CALL 0430 x281403,134-0.43
7100 CALL 0308 x216402,454-0.63
7100 CALL 0308 x2-15602,134-0.63
7020 CALL 0228 x2-41602,274-0.8
7000 CALL 0331 x2-3,42603,194-0.98
6900 CALL 0228 x2-2,716-2,1162,634-1.17
6900 CALL 0228 x2-2,596-2,1162,754-1.17
6850 PUT 0222 x216401,9940.63
6800 CALL 0228 x2-4,856-6,1163,354-1.42
6800 CALL 0228 x2-4,956-6,1163,254-1.42
6770 CALL 0215 x2-4,876-7,3162,864-1.76
6770 PUT 0222 x288402,0140.42
6700 PUT 0301 x276402,2340.4
6650 PUT 0308 x228402,0440.4
6600 PUT 0308 x41,08904,0290.68
TOTAL-9,430-23,77844,4202.57

Closed PositionsRealized P/LFees
/NQ 7350 CALL 0331 x21,00911.28
/NQ 7350 CALL 0331 x21,06911.28
/NQ 6905 BUY3736.90
TOTAL2,45129.46

PerformanceOpenHT Open(*)ClosedMTDYTD
2/11-179,132-134,4152,45120,235165,825
2/10-175,376-123,879017,785163,375
2/9-175,270-125,248017,785163,375
2/8-175,270-125,2486,72817,785163,375
2/7-171,951-114,8302,35711,056156,646
2/6-177,690-130,30108,699154,289
2/5-181,288-135,0282,6278,699154,289
2/4-173,071-133,7514,3656,071151,661

(*) HT Open refers to Hypothetical Terminal Open, where P/L for an option is calculated with [premium] – [intrinsic].